Kod średniej ważonej ważącej

MetaTrader 4 - Wskaźniki Średnia krocząca, Wskaźnik MA dla MetaTrader 4 Wskaźnik średniej ruchomej średniej pokazuje średnią cenę instrumentu za dany okres. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest równa. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze, wygładzone i liniowe ważone. Średnie kroczące mogą być obliczane dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej kroczącej, wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładane i liniowe ważone średnie ruchome przywiązują większą wagę do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej ruchomej, to co mamy, to sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Prosta średnia ruchoma (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia krocząca jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu przez określoną liczbę pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (CLOSE, N) N Gdzie: N to liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wygładzona średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie średniej ruchomej określonego udziału bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, najnowsze ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądać następująco: Gdzie: ZAMKNIJ (i) cena aktualnego okresu zamknięcia EMA (i-1) Wykładniczo rosnąca średnia z poprzedniego okresu zamknięcia P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia krocząca (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUMA SUMA (ZAMKNIJ, N) Druga i kolejna krocząca średnia są obliczane zgodnie z tą formułą: Gdzie: SUM1 jest całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów SMMA1 jest wygładzoną średnią kroczącą pierwszego słupka SMMA (i) jest wygładzoną średnią kroczącą bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIĘCIE (i) jest bieżącą ceną zamknięcia N jest okres wygładzania. Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane mają większą wartość niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozważanej serii przez określony współczynnik wagowy. LWMA SUM (Close (i) i, N) SUM (i, N) Gdzie: SUM (i, N) jest całkowitą sumą współczynników wagowych. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że ​​prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) 6.2 Średnia ruchoma ma 40 elekales, kolejność 5 41 W drugiej kolumnie w tej tabeli pokazano średnią kroczącą z rzędu 5, dostarczając oszacowania cyklu trendu. Pierwsza wartość w tej kolumnie jest średnią z pierwszych pięciu obserwacji (1989-1993), druga wartość w kolumnie 5-MA jest średnią z wartości 1990-1994 i tak dalej. Każda wartość w kolumnie 5-MA jest średnią z obserwacji w pięcioletnim okresie wyśrodkowanym na odpowiedni rok. Nie ma wartości dla pierwszych dwóch lat lub ostatnich dwóch lat, ponieważ nie mamy dwóch obserwacji po żadnej ze stron. W powyższym wzorze kolumna 5-MA zawiera wartości hat z k2. Aby zobaczyć, jak wygląda oszacowanie cyklu trendu, kreślimy go wraz z oryginalnymi danymi na rysunku 6.7. działka 40 elecsales, główna ofertaResialna sprzedaż energii elektrycznej, ylab quotGWhquot. xlab quotYak 41 linii 40 ma 40 elecsales, 5 41. col quotitedquot 41 Zauważ, że trend (na czerwono) jest gładszy niż oryginalne dane i przechwytuje główną część szeregu czasowego bez wszystkich drobnych fluktuacji. Metoda średniej ruchomej nie pozwala na oszacowanie T, gdzie t jest zbliżone do końców serii, dlatego czerwona linia nie rozciąga się na krawędzie wykresu po obu stronach. Później wykorzystamy bardziej wyrafinowane metody estymacji trend-cycle, które pozwalają na oszacowanie w pobliżu punktów końcowych. Kolejność średniej kroczącej określa gładkość oszacowania cyklu trendu. Ogólnie rzecz biorąc, większe zamówienie oznacza płynniejszą krzywą. Poniższy wykres pokazuje wpływ zmiany kolejności średniej ruchomej na dane dotyczące sprzedaży energii elektrycznej. Proste średnie ruchome, takie jak te, są zwykle nieparzyste (np. 3, 5, 7, itd.). Są więc symetryczne: w ruchomej średniej rzędu m2k1, istnieją k wcześniejsze obserwacje, k późniejsze obserwacje i środkowa obserwacja uśrednione. Ale jeśli m był równy, nie byłby już symetryczny. Średnie kroczące średnich kroczących Możliwe jest zastosowanie średniej kroczącej do średniej kroczącej. Jednym z powodów tego jest symetryczna średnia ruchoma rzędu parzystego. Na przykład możemy wziąć średnią ruchomą z rzędu 4, a następnie zastosować kolejną średnią ruchomą rzędu 2 do wyników. W tabeli 6.2 dokonano tego w pierwszych latach kwartalnych danych dotyczących produkcji piwa w Australii. beer2 lt-window 40 ausbeer, start 1992 41 ma4 lt 40 piwa2, rząd 4. centrum FALSE 41 ma2x4 lt 40 40 piwo2, rząd 4. centrum PRAWDA 41 Zapis 2 x 4-MA w ostatniej kolumnie oznacza 4-MA a następnie 2-MA. Wartości w ostatniej kolumnie uzyskuje się, biorąc średnią ruchomą rzędu 2 wartości z poprzedniej kolumny. Na przykład dwie pierwsze wartości w kolumnie 4-MA to 451,2 (443410420532) 4 i 448.8 (410420532433) 4. Pierwsza wartość w kolumnie 2times4-MA to średnia z tych dwóch wartości: 450,0 (451,2444,2.8) 2. Kiedy 2-MA podąża za ruchomą średnią rzędu parzystego (np. 4), nazywa się to środkową średnią ruchomą rzędu 4. Dzieje się tak dlatego, że wyniki są teraz symetryczne. Aby to zobaczyć, możemy napisać 2times4-MA w następujący sposób: rozpocząć hat amp frac Bigfrac (y y y y) frac (y y y y) Duży wzmacniacz frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. koniec Jest to obecnie ważona średnia obserwacji, ale jest symetryczna. Możliwe są również inne kombinacje średnich kroczących. Na przykład często stosuje się 3 razy 3-MA i składa się z ruchomej średniej z rzędu 3, po której następuje kolejna średnia ruchoma z rzędu 3. Zasadniczo MA porządku zgodnego z porządkiem powinno poprzedzać MA uporządkowania parzystego, aby uczynić je symetrycznymi. Podobnie po MA w porządku nieparzystym powinno następować MA porządku nieparzystego. Oszacowanie cyklu trendu za pomocą danych sezonowych Najczęstszym zastosowaniem wyśrodkowanych średnich kroczących jest oszacowanie cyklu trendu na podstawie danych sezonowych. Rozważmy 2times4-MA: hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y. Po zastosowaniu do danych kwartalnych, każdy kwartał roku ma taką samą wagę, jak pierwsze i ostatnie warunki mają zastosowanie do tego samego kwartału w kolejnych latach. W konsekwencji zmienność sezonowa zostanie uśredniona, a wynikające z niej wartości t będą nieznacznie zmienione lub nie ulegną zmianie sezonowej. Podobny efekt można uzyskać stosując 2 razy 8-MA lub 2 razy 12-MA. Zasadniczo, 2 razy m-MA jest równoważne ważonej średniej ruchomej rzędu m1, przy czym wszystkie obserwacje przyjmują wagę 1m, z wyjątkiem pierwszych i ostatnich warunków, które przyjmują wagi 1 (2m). Więc jeśli sezonowość jest równa i rzędu m, użyj 2-krotnego m-MA do oszacowania cyklu trendu. Jeśli okres sezonowy jest nieparzysty i rzędu m, użyj m-MA do oszacowania cyklu trendu. W szczególności, można wykorzystać 2-krotne 12-MA do oszacowania cyklu trendów danych miesięcznych, a 7-MA można wykorzystać do oszacowania trendu cyklu danych dziennych. Inne wybory na zlecenie MA zazwyczaj powodują, że szacunki trendu trendu są skażone przez sezonowość danych. Przykład 6.2 Produkcja urządzeń elektrycznych Rysunek 6.9 pokazuje 2 razy 12-MA zastosowane do indeksu zamówień urządzeń elektrycznych. Zauważ, że gładka linia nie wykazuje sezonowości, jest prawie taka sama jak cykl trendu pokazany na Rysunku 6.2, który został oszacowany za pomocą znacznie bardziej wyrafinowanej metody niż średnie ruchome. Każdy inny wybór w kolejności średniej ruchomej (z wyjątkiem 24, 36 itd.) Dałby gładką linię, która wykazuje pewne wahania sezonowe. fabuła 40 elecequip, ylab quotNowy indeks zamówień. col quotrayreot, main quot Produkcja urządzeń elektrycznych (strefa euro): 41 linii 40 ma 40 elecequip, zamówienie 12 41. col quotredquot 41 Średnie ważone ruchy Kombinacje średnich ruchomych ważone średnie ruchome. Na przykład omówiony powyżej proces 2x4-MA jest równoważny ważonemu 5-MA z wagami podanymi przez frac, frac, frac, frac, frac. Ogólnie, ważony m-MA może być zapisany jako hat t sum k aj y, gdzie k (m-1) 2 i ciężary są podane przez a, kropki, jang. Ważne jest, aby wagi sumowały się do jednego i były symetryczne, tak aby aj a. Prosty m-MA to specjalny przypadek, w którym wszystkie ciężary są równe 1m. Główną zaletą ważonych średnich kroczących jest to, że dają one bardziej płynne oszacowanie cyklu trendu. Zamiast obserwacji wchodzących i wychodzących z obliczeń przy pełnej masie, ich masy są powoli zwiększane, a następnie powoli zmniejszane, co daje bardziej płynną krzywą. Niektóre specyficzne zestawy wag są szeroko stosowane. Niektóre z nich podano w Tabeli 6.3. Średnie Prosta średnia krocząca Średnia Średnia krocząca Jesteś zachętą do rozwiązania tego zadania zgodnie z opisem zadania, używając dowolnego znanego Ci języka. Obliczanie prostej średniej kroczącej z serii liczb. Utwórz stateful functionclassinstance, która pobiera kropkę i zwraca procedurę, która przyjmuje liczbę jako argument i zwraca prostą średnią ruchomych argumentów. Prosta średnia ruchoma to metoda obliczania średniej strumienia liczb przez uśrednienie tylko ostatnich 160 liczb P 160 ze strumienia, 160 gdzie 160 P 160 jest znane jako okres. Można go wdrożyć, wywołując procedurę inicjującą z 160 P 160 jako argumentem 160 I (P), 160, który powinien następnie zwrócić procedurę, która po wywołaniu z indywidualnymi, kolejnymi członkami strumienia liczb, oblicza średnią (w górę). do), ostatnie 160 P 160 z nich, pozwala wywołać to 160 SMA (). Słowo 160 stanowy 160 w opisie zadania odnosi się do potrzeby 160 SMA () 160, aby zapamiętać pewną informację między wywołaniami do niego: 160 Okres, 160 P 160 Zamówiony pojemnik z co najmniej ostatnich 160 numerów P 160 z każdego z nich. jego indywidualne połączenia. Stateful 160 oznacza również, że kolejne wywołania do 160 I (), 160 inicjalizatora, 160 powinny zwracać oddzielne podprogramy, które mają 160 zapisany stan 160 akcji, aby mogły być użyte na dwóch niezależnych strumieniach danych. Pseudo-kod dla implementacji 160 SMA 160 to: Ta wersja używa trwałej kolejki do przechowywania najnowszych wartości p. Każda funkcja zwrócona przez init-moving-average ma swój stan w atomie utrzymującym wartość kolejki. Ta implementacja używa okrągłej listy do przechowywania liczb w oknie na początku każdego wskaźnika iteracji odnosi się do komórki listy, która przechowuje wartość właśnie wyprowadzającą się poza okno i do zastąpienia przez wartość dodaną. Używanie edycji zamknięcia Obecnie ta wartość nie może być równa nogc, ponieważ alokuje zamknięcie na stercie. Niektóre analizy ucieczki mogą usunąć przydział sterty. Używanie edycji Struct Ta wersja unika alokacji sterty zamknięcia, zachowując dane w ramce stosu głównej funkcji. Ten sam wynik: aby uniknąć przybliżania się liczb zmiennoprzecinkowych i rosnąć, kod mógłby wykonywać okresową sumę na całej okrągłej tablicy kolejki. Ta implementacja generuje dwa (funkcjonalne) obiekty udostępniające stan. W E jest idiomatyczne oddzielanie danych wejściowych od danych wyjściowych (odczyt z zapisu) zamiast łączenia ich w jeden obiekt. Struktura jest taka sama jak implementacja Standard DeviationE. Poniższy program eliksiru generuje anonimową funkcję z osadzonym okresem p, który jest używany jako okres prostej średniej kroczącej. Funkcja run odczytuje dane numeryczne i przekazuje je do nowo utworzonej funkcji anonimowej, a następnie sprawdza wynik do STDOUT. Dane wyjściowe przedstawiono poniżej, przy średniej, a następnie w ujęciu grupowym, stanowiącym podstawę dla każdej średniej ruchomej. Erlang ma zamknięcia, ale zmienne niezmienne. Rozwiązaniem jest wówczas wykorzystanie procesów i prostego API opartego na przekazywaniu komunikatów. Języki macierzy mają rutyny do obliczania szybujących średnich dla danej sekwencji przedmiotów. Pętla jest mniej wydajna niż w poniższych poleceniach. Ciągle monituje o wejście I. który jest dodawany na końcu listy L1. L1 można znaleźć naciskając 2ND1, a średnie można znaleźć w ListOPS Naciśnij ON, aby zakończyć program. Funkcja, która zwraca listę zawierającą uśrednione dane dostarczonego argumentu Program, który zwraca prostą wartość przy każdym wywołaniu: lista jest uśredniana dla listy: p jest okresem: 5 zwraca uśrednioną listę: Przykład 2: Używanie programu movinav2 (i , 5) - Inicjalizacja obliczeń średniej ruchomej i zdefiniowanie okresu 5 movinav2 (3, x): x - nowe dane na liście (wartość 3), a wynik zostanie zapisany na zmiennej x i wyświetlony movinav2 (4, x) : x - nowe dane (wartość 4), a nowy wynik zostanie zapisany na zmiennej x i wyświetlony (43) 2. Opis funkcji movinavg: zmienna r - jest wynikiem (uśredniona lista), która będzie zwracaną zmienną i - jest zmienną indeksową, i wskazuje na koniec listy podrzędnej, której lista jest uśredniana. zmienna z - zmienna pomocnicza Funkcja wykorzystuje zmienną i do ustalenia, które wartości z listy będą brane pod uwagę przy następnych obliczeniach średnich. Przy każdej iteracji zmienna i wskazuje na ostatnią wartość na liście, która będzie używana w obliczeniach średnich. Dlatego musimy tylko ustalić, która będzie pierwszą wartością na liście. Zwykle trzeba wziąć pod uwagę elementy p, więc pierwszym elementem będzie ten indeksowany przez (i-p1). Jednak w pierwszych iteracjach obliczenia będą zazwyczaj ujemne, więc poniższe równanie pozwoli uniknąć indeksów ujemnych: max (i-p1,1) lub, ustawiając równanie, max (i-p, 0) 1. Ale liczba elementów w pierwszych iteracjach również będzie mniejsza, poprawna wartość będzie (indeks końcowy - początek indeksu 1) lub, ustalenie równania, (i - (max (ip, 0) 1) 1), a następnie , (i-max (ip, 0)). Zmienna z zawiera wspólną wartość (max (ip), 0), więc beginindex będzie (z1), a liczbafelementów będzie (iz) mid (lista, z1, iz) zwróci listę wartości, która będzie uśrednioną sumą ( .) zsumuje je suma (.) (iz) ri je uśredni i zapisze wynik w odpowiednim miejscu na liście wyników fp1 tworzy częściową aplikację ustalającą (w tym przypadku) drugi i trzeci parametr Jaka jest różnica między średnią kroczącą i ważona średnia krocząca Pięciokrotna średnia krocząca w oparciu o powyższe ceny byłaby obliczana przy użyciu następującego wzoru: Na podstawie powyższego równania średnia cena w wyżej wymienionym okresie wyniosła 90,66. Używanie średnich kroczących jest skuteczną metodą eliminowania silnych wahań cen. Ograniczeniem jest to, że punkty danych ze starszych danych nie są ważone inaczej niż punkty danych w pobliżu początku zestawu danych. Tu zaczynają grać ważone średnie ruchome. Średnie ważone przypisują większą wagę do bardziej aktualnych punktów danych, ponieważ są bardziej istotne niż dane z odległej przeszłości. Suma ważenia powinna wynosić maksymalnie 1 (lub 100). W przypadku prostej średniej kroczącej wagi są równomiernie rozłożone, dlatego nie są pokazane w powyższej tabeli. Cena zamknięcia AAPL